ประสบการณ์ทำงานด้าน Investment ที่ Crypto Exchange แบบกว้าง ๆ
ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น Social platform ไหน ๆ เมื่อเปิดเข้าไปต้องเจอ Topic เกี่ยวกับคริปโตแน่นอน ซึ่งหัวข้อก็จะเป็นตั้งแต่หัวข้อที่เป็นที่นิยมตั้งแต่ Blockchain คืออะไร Bitcoin คืออะไร จนปัจจุบันก็ Advance ไปถึงขั้นคุยกันเรื่อง Defi 2.0 หรือ Metaverse ไปแล้ว
ถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คนในสังคมของเราหันมาให้ความสนใจกับเรื่องเหล่านี้ และมีคนจำนวนไม่น้อยที่ก้าวเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้ครั้งแรก ซึ่งผมเชื่อว่าในขณะที่คุณกำลังอ่านบทความนี้อยู่ คุณก็ต้องมีพอร์ตคริปโตอยู่ไม่น้อยกว่า 1 ที่แน่นอน
และไม่ว่าคุณจะลงทุนบนเหรียญไหน ติดตาม platform ประเภทไหนอยู่ ถ้าภายในวันรุ่งขึ้นคุณได้ทำงานที่ Crypto exchange สักแห่งในตำแหน่งด้านการลงทุน โดยบริษัทจะให้พอร์ตกับคุณเพื่อให้คุณมาบริหาร คุณนึกออกไหมว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง? วันนี้ผมจะนำประสบการณ์มาเล่าให้ฟัง กับการทำงานตำแหน่งด้านการลงทุนในบริษัทที่เป็น Global exchange แห่งนึงมาเล่าให้ฟัง
มาเริ่มกันที่ตอนเริ่มต้นสัมภาษณ์กันก่อน
ผมมีพื้นมาจากทางด้านการลงทุนเป็นพื้นฐาน (ไม่ได้เรียนจบตรงสาย) ประสบการณ์ทำงานด้านตลาดทุนเกือบ ๆ 10 ปี เช่น หุ้นไทย, forex, กองทุน และคริปโต บวกกับพอจะเขียนโปรแกรมด้านการลงทุนพอได้ เคยพัฒนา Bot การลงทุนใช้มาบ้างทั้งที่ทำงานและส่วนตัว
การสัมภาษณ์
รอบสัมภาษณ์ทั้งหมดมี 4 รอบ โดยผมขอหยิบคำถามที่พอจำได้มาเล่าให้ฟังครับ
- บริษัทเราทำอะไร อธิบายให้ฟังหน่อย? : คิดว่าคำถามนี้หลายคนน่าจะพอเดาออกกันได้อยู่บ้างแล้ว
- คุณรู้เรื่องการทำ Market maker บ้างไหม ถ้ารู้ลองยกตัวอย่างให้เราฟังสักอันหน่อยสิ : ข้อนี้ยอมรับว่าผมยังไม่เคยทำ แต่ก็เคยอ่าน paper เกี่ยวกับกลยุทธ์นี้มาบ้าง ก็ตอบตามที่เคยอ่าน และผู้สัมภาษณ์ก็ถามว่าถ้าให้ทำ คุณทำได้ไหม ตอนนั้นผมประเมิณแล้วตอบไปว่า ทำได้ครับ ถ้าจะต้องทำจริง ๆ คงต้องขอใช้เวลาเยอะหน่อย
- อธิบายการทำ Machine learning process ในการใช้กับระบบเทรดให้ฟังหน่อย เอาแบบตั้งแต่เริ่มต้น ช้า ๆ ทีละขั้นตอน : ข้อนี้ผมใช้เวลาไป 30 นาทีเลย เพราะผู้สัมภาษณ์จี้ในทุกจุดที่ที่เค้าสงสัยเลย
- ในกรณีที่ข้อมูลไม่พอ เราไม่มีให้ หรือจัดเก็บไม่เรียบร้อย คุณจะทำยังไง? : คำถามนี้ผมพยายามอธิบายให้ฟังว่าที่ผ่านมาผมทำอย่างไรจากการทำงานที่เก่า ๆ และสุดท้ายพอผมพูด keyword ที่คนทำ data รู้เลยว่านี่แหละ มันคือวิธีการจัดการ เค้าก็บอกว่า “ok อยากได้ยินอันนี้แหละ!”
- คุณเคยทำระบบเทรดแบบไหนมาบ้าง อธิบายให้ฟังหน่อยว่าตั้งแต่เริ่มไอเดียทำยังไง จน deploy ได้เรียบร้อย : ข้อนี้ผมมีพูดถึง 2 โมเดล ต้องบอกว่าข้อนี้ขอยกความดีความชอบให้กับการเรียนโท ที่ปรึกษาที่เข้มงวด และทำหัวข้อธีสิสจบ มันทำให้กลายเป็นรูปแบบการทำงานของเราไปโดยอัตโนมัติ และคิดว่าทำให้ผมสามารถอธิบายข้อนี้ได้อย่างไหลลื่น โดยคำถามนี้มาจากผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทที่จบ MIT และเคยทำระบบเทรด HFT ให้ Hedgefund มา!
- และอื่น ๆ เช่นให้เล่าเกี่ยวกับเหรียญที่สนใจ หรือเรื่องเกี่ยวกับ NFT ที่เพิ่งเริ่มเป็นกระแสในไทยตอนนั้น
- ตลอดการสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 100%
START DATE
เริ่มงานช่วงแรก เป็นการรับ ID และ User จากโปรแกรมต่าง ๆ ที่บริษัทใช้ รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เราใช้ทำงาน ซึ่งมีหลายโปรแกรมมากกกกกกกก
จากนั้นก็เริ่ม on board กับทีมโดยหัวหน้าผมเป็นชาวสิงคโปร์ก็ได้พูดคุยกัน และอธิบาย Objective ของงาน และเป้าหมายที่อยากได้ตลอดช่วง probation ซึ่งทีมของผมจะเป็นทีมที่ได้รับการจัดสรรเงินให้มาบริหารลงทุน (ไม่เกี่ยวกับเงินผู้ลงทุนบน platform) และต้องหาทางนำเงินไปสร้างผลตอบแทนให้ได้ตามที่คาดหวังโดยมีความเสี่ยงที่กำหนดไว้ด้วย
งานนี้จะเน้นเรื่องของการทำ research กลยุทธ์ที่จะใช้ ช่วงแรก ๆ ผมคิดและส่ง Report ไปประมาณ 3 กลยุทธ์ พร้อมกับบันทึกและแชร์กันภายในทีมผ่าน Confluence
หลังจากใช้เวลากับงานแรกไปสักพัก งานที่สองก็มาถึง กับการ maintain code ของทีมที่คนเก่าทำไว้ให้ ทำความเข้าใจโค้ดทั้งหมด ไล่ logic ทุกท่อน และอธิบายให้คนเขียนฟังว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหน ก่อนที่เค้าจะถือว่าจบการ on-board เราโดยสิ่งที่ต้องทำเพิ่ม คือการคอย Run และ monitor การทำงานให้ได้แทนคนเก่า บวกกับถ้าพบข้อบกพร่องตรงส่วนไหนก็ให้ปรับปรุงและพัฒนาด้วย ข้อดีอย่างนึงคือ code คนเก่า cleaned มาก จนทำให้แทบไม่รู้สึกว่ากำลังแก้ไข code อยู่เลย
การพัฒนาระบบขึ้นมาครั้งแรก
หลังจากผมกับทีมได้ตกลงใช้กลยุทธ์ที่ทำการคัดเลือกมาแล้ว ก็ถึงเวลาเริ่มพัฒนาโดยผมใช้ Python ในการพัฒนาระบบเทรดทั้งหมด ซึ่งข้อดีคือแทบจะทุก exchange นั้นมี library รองรับเจ้า Python ให้เราอยู่แล้ว ทำให้การทำงานง่ายขึ้นเยอะมาก ๆ โดยขั้นตอนก่อนที่จะเลือก exchange ก็สำคัญไม่แพ้กัน ผมต้องทำตัวเปรียบเทียบว่า exchange ไหนเสี่ยงที่สุด หรือปลอดภัยที่สุดหากตลาดเกิดพัง แล้วมีการ liquidate เกิดขึ้น ผมต้องอธิบายได้ว่าแต่ละ exchange มีจุดที่เริ่มหักเงินเมื่อไหร่และเมื่อเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ futures ผมต้องสามารถทำตารางเปรียบเทียบ Margin พร้อมกับ liquidation system ของแต่ละเจ้าให้กับหัวหน้าและผู้บริหารเข้าใจได้ด้วย จากนั้นถึงจะเริ่มเขียนโปรแกรมและคอยทดสอบทีละส่วน โดยในขั้นตอนนี้ ผมก็ได้ทดสอบกับพอร์ตตัวเองด้วยเงินจำนวนไม่เยอะ และ capture หน้าจอ ทำรีพอร์ต ทำกราฟออกมาเองทั้งหมดเพื่อนำเสนอให้ทุกคนเห็นเห็นภาพ และอธิบายปัญหาที่เจอและวิธีการแก้ไขในแต่ละขั้นตอนจนระบบสามารถทำงานได้ และเมื่อทุกคนยอมรับแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการ Deploy มาถึงตรงนี้ คิดว่าเพื่อน ๆ dev หลายท่านพอจะเห็นภาพกันบ้างแล้ว ซึ่งในส่วนของการนำไป deploy ก็ไม่มีอะไรมากครับ ผมก็ทักไปหาทีม Data ops ของบริษัทและขอนัดเวลาคุยเพื่อนำระบบไปติดตั้งและทำงานกันเลย อ้อ ที่นี่ใช้ AWS นะครับ ซึ่งโชคดีของผมอีกเหมือนกัน ที่มีความคุ้นเคยกับเจ้า AWS ตั้งแต่ตอนเรียน ป โท กับโปรเจคทำ IoT เล็ก ๆ น้อย ๆ มาบ้าง เลยทำให้คุยกับทีมอื่นไม่ยากเท่าไหร่ครับ
งานต่อมา
จงทำความเข้าใจ Uniswap V3 AMM มาโดยละเอียด พร้อมแสดงวิธีทำพร้อมอธิบาย
งานนี้ตอนแรกยอมรับว่าผมไม่ค่อยสนใจ De-fi เท่าไหร่เลยก่อนหน้า แต่ถึงเวลาที่ต้องทำก็ต้องทำ ผมใช้เวลาไป 3 วันกับการไล่อ่าน paper ของ uniswap ตั้งแต่ V1 จนถึง V3 จนไป ๆ มา ๆ ทำผมอินกับมันเฉยเลย ตั้งแต่เหตุผลว่าทำไมต้องมี AMM มันเกิดมาจากอะไร และข้อดีของการมีมันอยู่ กับสมการที่แสนเรียบง่ายอย่าง x*y=k แต่เมื่อได้อ่านผมก็ร้อง เฮ้ย! ออกมาเบา ๆ พร้อมรอยยิ้มที่ทึ่งกับไอเดียนี้ จนเริ่มขึ้นกระดานไวท์บอร์ดที่บ้าน เริ่มขีด ๆ เขียน ๆ หาวิธีอธิบายให้ง่าย จนมาถึง uniswap v3 ที่ได้นำเสนอให้กับทางทีมและสักพักหลังจากนั้นก็ได้ทำ Swap ครั้งแรกจากเหตุการณ์นี้นี่เอง
งานที่ท้าทาย หน้าตาแบบนี้นี่เอง…
ช่วยเข้าประชุมทีมออกแบบ Tokenomics หน่อยได้ไหม แล้วลองดูหน่อยว่ามีอันไหนปรับปรุงได้บ้าง ?
ส่วนนี้ผมไม่ขอพูดเยอะเพราะถือว่าเป็นความลับด้วย หรือถ้าจะพูดกว้าง ๆ ก็แทบจะเขียนออกมาได้อีกเรื่องแยกได้เลย ซึ่งเรื่องการออกแบบ tokenomics ผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่ เพราะมันมีหลายส่วนมาเกี่ยวข้อง แต่งานที่มันเกี่ยวข้องกันต่อเนื่องไปอีกงานนี่สิที่ผมรู้สึกว้าวอีกครั้ง และสนุกมากที่ได้ทำสิ่งนั้นคือการ Design Automate market maker system ครับ
ผมได้รับโจทย์ให้ออกแบบ market maker system ให้สอดคล้องกับ Tokenomics เรื่องนี้ก็ถือว่ามีรายละเอียดเยอะเหมือนกัน แต่ผมจะเล่าคร่าว ๆ ให้ฟัง สมมติว่ามันคือการที่ผมออกเหรียญของตัวเอง แล้วผมต้องทำระบบ market maker แบบ auto โดยไม่ต้องใช้คน แกน x เป็นปริมาณเหรียญ แกน y เป็นราคา ผมจะทำยังไงให้มันทำงานได้ดี ไม่ซื้อน้อยไป ไม่ซื้อมากไป หรือไม่เทขายจนหมดมือในทีเดียวจน bid ask หายเกลี้ยง และสิ่งที่นำมาใช้ Design นั้นคือสมการ Linear ต่าง ๆ นั่นเองครับ ผมไม่ใช่เทพด้านคณิตศาสตร์มาจากไหน แต่ผมพอเข้าใจมันบ้างจากการเรียน Computer science ตอน ป โทมา สิ่งที่สนุกคือ คุณจะนำสมการไหนมาวาดเส้นบนกราฟ ให้มันสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับ tokenomics ของคุณ ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่กระดานผมเต็มไปด้วยเส้นสายเต็มไปหมด รวมถึงเว็บไซต์ wolfarmalpha ที่ถูกเปิดไว้เพื่อลองทำ demo ตลอดวัน รวมกับการศึกษา Bonding yield curve ทีละขั้นตอนจนนำไปเสนอกับทีมต่าง ๆ จนได้ข้อสรุปในเบื้องต้นเพื่อให้ทีมไปพิจารณาต่อไป
ทั้งหมดนี้ก็เป็นประสบการณ์สั้น ๆ ที่ผมได้นำมาเล่าให้ฟังตลอดระยะเวลาที่ on Probation จนถึงปัจจุบันที่ผ่านแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ไม่รู้ว่าตื่นเช้ามาจะเจอกับอะไรบ้างอยู่เหมือนกัน ด้วยขนาดทีมที่ยังเล็ก กับงานที่ท้าทาย และในอนาคตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่างที่น่าตื่นเต้นด้วยเช่นกัน และการที่ผมหยิบมาเล่าให้ฟังในครั้งนี้ก็เป็นเพียงส่วนใหญ่ ๆ ที่อยากนำมาเสนอให้กับคนที่สนใจงานด้านนี้ได้ลองอ่านกันดูเพราะผมเชื่อว่ามีหลายคนที่สนใจงานลักษณะนี้ และอยากเข้ามาทำ หลาย ๆ คนอาจเคยบอกว่า งานน่าจะสนุก ไม่ต้องเทรดเงินตัวเองด้วย แต่ผมบอกเลยว่ากลยุทธ์ที่เรา ๆ ใช้กันเอง บริษัทแทบจะไม่รับเลยครับ เพราะสิ่งที่คัญที่สุดของการบริหารเงินคนอื่นคือการควบคุมความเสี่ยงนั่นเอง ซึ่งข้อดีของตลาดนี้คือมีเครื่องมือหลายอย่างให้เราได้นำมาใช้เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับเราได้นี่แหละครับ
หวังว่าจะสนุกและได้รับประสบการณ์ไปด้วยกันครับ หากท่านไหนสนใจ อยากพูดคุยหรือถามเรื่องไหนต่อ ทักมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ครับผม
เผื่อมีคนถามเพิ่มครับว่า ทำงานกับตลาดคริปโตเอาเวลาที่ไหนนอน คำตอบคือในทีมผมมีเพื่อนร่วมทีมอยู่ 3 ทวีป เพราะฉะนั้นถ้าผมหลับ เพื่อนที่อยู่ US ก็ตื่นมาทำงาน พอเค้าหลับ ผมก็ตื่น วนกันไปแบบนี้นี่แหละครับ สรุปคือได้นอนอยู่นะครับ
